2013年03月26日

IMM円先物ポジション

●発表時期

毎週金曜日に公表(データは毎週火曜日時点)

●概要

CMEに上場されているIMM(International Monetary Market)通貨先物の建玉のうち、非商業部門の建玉(非報告部門を含んで考えることもある)は、ヘッジファンドなどの投機筋のポジション状況を表していると考えられる(なお、商業部門は実需の取引となる)。投機筋のポジションは、短期間のうちにポジションをクローズしたり変更する傾向があるため、一方的にポジションが積みあがっている局面では、反対売買による相場の急変が警戒される。建玉について、CFTC(全米先物取引委員会)は、各取引所にそれぞれの商品先物の建て玉の公表を義務付けており、各取引所は毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数をCFTCに報告。その後、CFTCが当該週の金曜日に公表している。

●為替相場とIMM通貨先物のポジション

直近では、ドル円の上場に伴って円先物ショート、すなわちドル円のロングのポジションが増加している。円高が進行していた局面では反対に円先物ロング、すなわちドル円のショートポジションが積みあがっていた。2012年3月までのところで、ドル円ロングのポジションが増加するとともにドル円は上昇した。以上のことから、IMM通貨先物のポジションとドル円レートの動きには関係性があることがわかる。

IMM.png

情報ソース:U.S. Commodity Futures Trading Commision、CME Group、Yahoo Finance
URL :http://www.cftc.gov/
URL2:http://www.cmegroup.com/
posted by フカン at 00:05| Comment(0) | 経済指標
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